Iron Condor

Diagonal Spread

Viés: Bullish Calendars and diagonals

Strike diferente, expiração diferente. Um vertical e um calendar combinados.

Lucro máximo

Variável, depende do valor da leg long na expiração da leg short.

Perda máxima

Net debit pago.

Breakeven

Variável, calculado na expiração da leg short.

Legs

Long call ATM −5
Short call ATM +5

Estrutura

Long 1 call ITM mais profunda de prazo longo + short 1 call OTM de prazo curto.

Quando usar

Visão direcional bullish em janela de semanas a meses com financiamento via theta. Substituto eficiente em capital para covered calls.

Exemplo

SPY a $450. Long 445 call 90 DTE $12, short 455 call 30 DTE $4. Debit $8. Rola a leg short mensalmente enquanto o delta da long carrega a aposta direcional.

Notas

Monte no simulador

Abra essa estrutura no app, ajuste spot, IV e DTE, e veja o payoff e os Greeks se moverem.

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