Greeks · 9 min

Skew de IV e term structure

Volatilidade implícita não é um único número ao longo da chain. Tem um sorriso ao longo dos strikes e uma curva ao longo dos vencimentos. As duas formas carregam informação.

Nesta lição

Skew: puts custam mais que calls
Term structure: geralmente ascendente, muitas vezes invertida
VIX é o front da term structure do SPX
Quando o skew muda

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