Greeks
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9 min
IV skew y term structure
La volatilidad implícita no es un solo número a lo largo de una cadena. Tiene una sonrisa entre strikes y una curva entre vencimientos. Las dos formas cargan información.
En esta lección
- Skew: los puts cuestan más que las calls
- Term structure: usualmente con pendiente positiva, a menudo invertida
- VIX es el front de la term structure de SPX
- Cuando el skew se desplaza
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