Greeks
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7 min
Cómo se despeja la IV a partir del premium
La IV no se observa directamente. Es la volatilidad que hace que el modelo de pricing iguale al premium observado. El algoritmo es iterativo; el detalle es que se vuelve frágil en los bordes.
En esta lección
- La iteración en lenguaje simple
- Por qué el despeje se vuelve frágil en las wings
- Los precios desactualizados distorsionan la respuesta
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