IV crush
La caída brusca de la implied volatility justo después de que se resuelve un catalizador conocido (lo más común, earnings). El mercado paga caro por lo desconocido y suelta la protección apenas lo desconocido se vuelve conocido. Las posiciones de long premium mantenidas durante eventos suelen perder dinero incluso cuando la lectura direccional fue correcta.
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