Implied Volatility
Suele abreviarse como IV. Es la volatilidad que el mercado está descontando en una opción, despejada del premium actual mediante el modelo de pricing. Más IV implica un premium más rico. La IV es forward-looking, a diferencia de la volatilidad histórica (realizada).
Aprendelo en contexto
Cada término acá aparece dentro de las lecciones y el simulador en la app, mostrado en uso.
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