Implied Volatility
Frequentemente abreviada como IV. É o número de volatilidade que o mercado está precificando em uma opção, obtido reversamente a partir do premium atual usando o modelo de precificação. IV mais alta significa premium mais rico. A IV é prospectiva, ao contrário da volatilidade histórica (realizada).
Aprenda no contexto
Cada termo aqui aparece dentro das lições e do simulador no app, mostrado em uso.
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