Delta
O Greek que mede a taxa de variação do preço da opção por movimento de $1 no subjacente. O Delta de uma call fica entre 0 e 1. O Delta de uma put fica entre -1 e 0. Também serve como proxy aproximado para a probabilidade de a opção terminar ITM.
Aprenda no contexto
Cada termo aqui aparece dentro das lições e do simulador no app, mostrado em uso.
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